Commodity Channel Index
Commodity Channel Index – индикатор, измеряющий отклонение стоимости актива от его усредненной цены. Высокие показатели Индекса Товарного Канала говорят о том, что стоимость актива поднялась по отношению к среднестатистической цене, а низкие – о том, что она сильно снизилась.
Commodity Channel Index: описание и применение CCI в трейдинге
Он был разработан Дональдом Ламбертом и сначала предназначался для обнаружения циклов подъема и спада волатильных сырьевых товаров. Разработчик считал, что их колебания подвластны определенным законам и чередуются в виде циклов. Через некоторое время было обнаружено, что этот инструмент универсален, хоть с названия может показаться, что он применим лишь к товарам.
Трейдеры выделяют 3 основных метода применения данного индикатора:
- Обнаружение расхождений цены и индикатора
Они формируются тогда, когда цена доходит до новой наивысшей точки, а CCI не может пойти выше достигнутых максимумов. Согласно классическому варианту развития событий, за этим последует коррекция цены. - Поиск уровней перекупленности/перепроданностиCCI зачастую двигается в диапазоне ±100. Если он достигает отметки выше 100, можно говорит о рыночной перекупленности, на рынке отмечается мощная восходящая тенденция – время покупать. Если значение ниже -100 – речь идет перепроданности на рынке, сильном медвежьем тренде и удачном моменте для продажи. Также можно судить о возможности дальнейшей коррекции в соответствующем направлении.
- Определение разворотов линий тренда
Можно ориентироваться на взаимодействие линий тренда и индикатора как на сигнал к покупке/продаже. Если линия тренда пересекается с линией CCI, можно ожидать трендового разворота. Сигнал на покупку возникает тогда, когда медвежий тренд пересекается с поднимающейся кривой индикатора, а сигнал на продажу – пересечение бычьей тенденции со спадающей кривой.
Расчет значений Commodity Channel Index
Чтобы высчитать индикаторные значения, понадобится некоторое время. Можно сделать это как автоматически, так и вручную. Для автоматического расчета используется специальное ПО, вычисляющее необходимые значения быстро и безошибочно. Вручную показатели индикатора вычисляются по специальной формуле. В расчете стоит задать период вычисления n, отображающий количество временных промежутков (часов, дней и т.д.), для которых будет вычисляться Commodity Channel Index. Период n переменный, и чем больше его значение, тем меньшей будет волатильность индекса и большей достоверность его показателей. Уменьшение периода, в свою очередь, ведет к увеличению шумов. Сам Дональд Ламберт за период n взял число 20. В итоге у трейдера должно получиться число со знаком «+» или «-», и 70% из них будут находиться в пределах от -100 до 100.
В заключение стоит сказать, что Commodity Channel Index многофункционален и помогает обнаруживать как уровни перекупленности/перепроданности, так и точки трендового разворота. Подкрепляя его показания значениями других индикаторов, можно получить хорошие сигналы для удачного открытия позиций. Commodity Channel Index скачать можно совершенно бесплатно в интернете.